Торговля с индикатором Commodity Channel Index (CCI).

Индекс товарного канала был создан для торговли на товарных рынках знаменитым трейдером Дональдом Ламбертом в конце восьмидесятых годов.

Однако индикатор прижился среди трейдеров и начал широко использоваться на различных биржах, в том числе и на рынке форекс.

Commodity Channel Index присутствует практически во всех мне известных и неизвестных торговых платформах. В торговой платформе Meta Trader4 и Meta Trader 5  индикатор находится в подразделе трендовые.

Лучший брокер 2024 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Дональд Ламберт прославился тем, что ввел такое понятие как типичная цена. Многие наверно и не замечали такой вид построение, поскольку практически все индикаторы строятся по ценам закрытия или по ценам открытия.

Типичная цена строится путем добавления максимума, минимума и цены закрытия. Сума трех этих значений делится на три, а результат будет нашей типичной ценой.  Что бы понять суть построения индикатора нанесите скользящую среднюю на график с периодом 14 и нажмите применить к типичной цене. Так же нанесите сам индикатор CCI. У вас график должен выглядеть примерно так:

Пожалуйста, обратите внимание на уровень 0. Если детально присмотреться, то вы можете заметить, что когда цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх, то линия индикатора пробивает нулевую линию снизу вверх.

Когда цена пробивает скользящую среднюю  сверху вниз,  то в данный момент происходит пробой уровня 0 сверху вниз. Проще говоря, скользящая средняя является основой данного индикатора, а уровень 0 является самой скользящей средней.

Если посмотреть на скользящую среднюю вы можете заметить что цена постоянно находится отдаленно над ней или под ней. Это явление и заинтересовало Дональда Ламберта, поскольку именно в эти моменты происходят особые процессы на рынке. Таким образом, автор создал индикатор, который показывает нам типичное отклонение от среднестатистической цены,  причем, чем выше значение Commodity Channel Index темы сильнее цена отдалилась.

Поскольку рынок всегда склонен к возвращению в уравновешенное состояние, отсюда и появляются зоны перекупленности и перепроданности. Считается, что цена сильно отклонилась, и она должна вскоре уравновесится. Отсюда и вытекают наши сигналы на покупку или продажу.

Сигналы на вход в рынок индикатора Commodity Channel Index.

Сигнал на покупку появляется, когда линия зашла за уровень -100 на индикаторе CCI и пробила его снизу вверх. Сигнал на продажу появляется, когда линия индикатора зашла за зону +100 и пробила его сверху вниз. Такого рода сигналы лучше применять при откате цены от  основного тренда, таким образом, вы сможете четко войти и отсечь ложные входы. Пример входа в позицию смотрим на картинке ниже:

Второй сигнал, который дает индикатор Commodity Channel Index - это пересечение нулевого уровня. Как я выше уже говорил,  данный сигнал является чисто трендовым и когда происходит данного рода пересечение, это свидетельствует о смене тренда.  Сигнал на покупку появляется, когда линия индикатора пробивает нулевой уровень снизу вверх. Сигнал на продажу появляется, когда цена пробивает нулевой уровень сверху вниз. Пример входа в позицию смотрим на картинке ниже:

Третьим по силе является дивергенция. Для тех, кто не в курсе дивергенция это расхождение показаний индикатора и реальной цены. Например, цена формирует новый максимум, а линия индикатора показывает его меньше предыдущего. Такого рода показания свидетельствуют о скором развороте цены.  Пример дивергенции смотрим на картинке ниже:

Так же на данном индикаторе очень часто применяют трендовые линии. Если вы нарисовали трендовую линию вверх, и ее пробила линия индикатора CCI то вы входите на продажу. Если трендовая линия направлена вниз, а линия индикатора ее пробила, то входите на покупку. Пример смотрим на картинке ниже:

Как вы можете увидеть индикатор Индекс товарного канала имеет большое разнообразие сигналов, и это при том, что я не описывал, как его можно применять в качестве фильтра тренда.  Не смотря на то, что разнообразие сигналов очень велико я бы не рекомендовал его применять в одиночку, поскольку ему не хватает дополнительного индикатора для понимания, в какой фазе рынка мы находимся.

Индикатор Commodity Channel Index не принципиально связывать еще с каким-то, для успешной торговли вам всегда помогут трендовые линии и уровни поддержки и сопротивления. Спасибо за внимание, удачи!