Нужен ли стоп лосс при торговле акциями?

Stop Loss - страховочный ордер, ограничивающий убыток трейдера при неправильном прогнозе. Целесообразность применения этой опции оправдана опытом успешных участников торгов.

На профильных сайтах и форумах можно ознакомиться с массой историй о том, как пренебрегающие страховочными ордерами трейдеры быстро теряли свои инвестиции.

Несмотря на это многие начинающие сторонники заработка на фондовом рынке отказываются от применения ордера стоп лосс в своей стратегии.

Лучший брокер 2024 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

На самом деле подобный "побочный эффект" наблюдается только при неправильно выставленном ордере стоп лосс. Его значение не должно:

• в точности соответствовать локальному уровню;
• находиться на незначительном расстоянии от текущей стоимости актива;
• соответствовать предположительному уровню поддержки или сопротивления.

Важно! При верном расчете значения ордера stop loss данная опция станет надежным инструментом для успеха в торговле акциями.

Как рассчитать стоп лосс на фондовом рынке?

Опытные и успешные трейдеры при определении значения страховочного ордера используют особую формулу, в которой присутствует ряд переменных:

1. Текущая стоимость акций компании.

2. Объем сделки.

3. Число акций в одном лоте.

4. Свободный капитал на балансе счета.

5. Допустимый уровень риска в соответствии с нормами мани-менеджмента.

Предположим, что трейдер планирует открыть сделку на покупку акций Газпрома. Стоимость одной бумаги составляет 161 RUR. Открытие торговой позиции объемом в 1 лот предполагает покупку 10 акций. Минимальный депозит для начала торговли составляет 30 000 RUR.

Возьмем это значение в качестве вводного параметра. В соответствии с правилами управления капиталом, допустимым риском при открытии торговых позиций является вероятность потери 10% от депозита, то есть если открывается 1 сделка, то 10% риска - это оптимальный показатель.

Если открываются 2 ордера, то риск составит по 5% на каждый.

Пример:

Трейдер открывает 1 сделку для покупки акций Газпрома с объемом в 1 лот по цене 161 RUR без кредитного плеча, то есть уровень инвестиции составит 1610 рублей.

Депозит равен 30 000 RUR. После открытия ордера требуется рассчитать стоп лосс по формуле: уровень риска (%)=риск*размер инвестиции/сумму депозита. Подставив упомянутые ранее данные получается следующее: 10*1610/30 000=0,53%.

Для понимания этого значения в денежном эквиваленте потребуется применить формулу: сумма инвестиции*уровень риска=потенциальный убыток в RUR. Подставив нужные данные получается следующее: 1610*0,53=853 RUR.

Теперь для правильного выставления ордера стоп лосс важно определить на сколько должна измениться стоимость акции, чтобы сделка закрылась с фиксированием убытка: риск по ценной бумаге=потенциальный убыток в рублях/объем сделки*число купленных активов. Подставив данные получается следующее: 853/10*1=85,3.

От исходной стоимости одной акции следует вычесть полученное значение: 161-85,3=75,7. Выходит, что при покупке акций Газпрома стоимостью 161 RUR объемом 1 лот при капитале в 30 000 рублей допустимым значением stop loss будет цена одной акции на уровне 75,7 RUR, но только в том случае, если покупка других активов не планируется.

Руководствуясь представленными формулами расчета страховочного ордера возможно точно определить значение стоп лосс, и свести риски к минимуму.

При желании так же можно использовать и универсальный индикатор стоп лосс - http://forexluck.ru/luch/stop-loss

Заключение

Stop Loss является важной составляющей для успешной торговле акциями. Использование этого инструмента целесообразно, если правильно применить проверенные на практике формулы расчета.

Если игнорировать страховочные ордера, то есть риск потерять большую часть капитала при непредвиденном ценовом импульсе в противоположном от прогноза направлении.