Рассчитываем оптимальное соотношение между риском и прибылью по биржевой сделке

Соотношение риска и прибыли является базовой концепцией в торговле на рынке Форекс, связанной с управлением капиталом, а также фактором, определяющим эффективность каждой торговой системы.

Тем не менее, есть много трейдеров, которые не воспринимают этот фактор всерьез и имеют неправильные взгляды при установке соотношения размера риска и прибыли в своих стратегиях.

Как соотношение риска и вознаграждения влияет на прибыль в долгосрочной перспективе и как найти наиболее оптимальное соотношение риска и прибыли?

Лучший брокер 2024 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Что такое соотношение риска и вознаграждения?

Проще говоря, соотношение риска и вознаграждения — это соотношение между потенциальной прибылью, которую можно получить, и максимальным убытком, понесенным трейдером при реализации конкретной торговой стратегии.

Например, соотношение риска и вознаграждения торговой стратегии составляет 1:2. Есть много способов объяснить это соотношение, например:

Если сделка будет успешной, трейдер получит прибыль в размере 2 долларов, в случае неудачи он потеряет 1 доллар.

Трейдер рискует 1 долларом, чтобы получить потенциальную прибыль в 2 доллара.
Потенциальная прибыль в 2 раза превышает максимальный риск.

Как определить соотношение риска и прибыли

В каждой торговой стратегии соотношение Риск и Вознаграждение определяется на основе 2-х составляющих:

Стоп-лосса и Тейк-профита
Соотношение риск/прибыль = стоп-лосс/тейк-профит

Торговая стратегия со стоп-лоссом 20 пунктов и тейк-профитом 60 пунктов. В результате соотношение риска и вознаграждения по этой стратегии составляет 20/60 = 1/3 или 1:3.

Пример соотношения риска и вознаграждения в конкретной торговой стратегии.

На изображении выше представлена торговая стратегия, сочетающая в себе 2 инструмента: Фибоначчи и ценовой канал для пары EUR/USD на таймфрейме H4.

Когда цена формирует более высокий максимум и более высокий минимум, указывая на то, что цена находится в восходящем тренде, мы начинаем рисовать ценовой канал для этого восходящего тренда.

Когда цена касается нижней линии тренда (точки покупки), которая действует как сильная поддержка, вполне вероятно, что цена развернется вверх и продолжит восходящий тренд. Однако, чтобы быть более уверенным, мы используем больше уровней коррекции Фибоначчи, чтобы подтвердить этот сигнал.

В позиции, где цена касается нижней линии тренда ценового канала, а также когда цена касается важного уровня отката 0,618, вероятность успешного ордера на покупку очень высока.

Чтобы быть более уверенным в этом повороте, вы можете дождаться подтверждения бычьей свечи вскоре после этого, и после того, как эта свеча закроется, вы можете ввести ордер на покупку (как показано) или вы можете ввести ордер прямо в конце сигнальная свеча (свеча касается нижней линии тренда и коррекции 0,618).

Ставим стоп-лосс чуть раньше ближайшего минимума и тейк-профит на уровне расширения Фибоначчи 1.0, который является важным уровнем FE и находится в области сопротивления канала (пересекая верхнюю линию тренда канала).

Вход на покупку на уровне 1,16304.Стоп-лосс на уровне 1,15619, предполагаемый риск 68,5 пункта. Тейк-профит на уровне 1,17692, предполагаемое вознаграждение 138,8 пункта.

Таким образом, соотношение Риск/Прибыль в этой торговой стратегии будет 68,5/138,8, примерно 1:2.
Взаимосвязь между риском и соотношением вознаграждения и процентом выигрышей.

Win-rate или доля успешных сделок — это процент выигрышных сделок от общего числа исполненных ордеров конкретной торговой системы.

Например : трейдер строит торговую систему А и выполнил 100 ордеров в прошлом, конечно, все эти 100 ордеров основаны на стратегиях и принципах системы А. Из этих 100 ордеров 60 выигранных сделок и 40 проигрышных сделок, то винрейт этой торговой системы составляет 60%.

Причина, по которой мы хотим обсудить взаимосвязь между риском: вознаграждением и процентом выигрышей, заключается в том, что эти два фактора связаны со стратегиями управления капиталом и оба используются для определения потенциальной прибыли трейдера в долгосрочной перспективе.

Обратная связь между риском/прибылью и процентом выигрышей

Во-первых, соотношение между риском/вознаграждением и процентом выигрышей в конкретной торговой системе является обратной зависимостью.

Ордер с повышенным соотношением прибыли/убытков, что означает, что сохраняется заданный уровень прибыльности к риску, но желаемая доходность увеличивается, вероятность того, что этот ордер будет успешным, очень мала.

Вы можете визуализировать эту связь с помощью следующего примера:

Предположим, что стратегия входа на покупку имеет отношение риска к вознаграждению 1:3 и коэффициент выигрыша 60%.

Если вы увеличите соотношение Риск:Вознаграждение, вы переместите тейк-профит из точки А в новую точку выше точки А или переместите стоп-лосс из точки В в новую точку выше точки В. Это означает, что ордер будет сложнее попасть в тейк-профит, но и легче попасть в стоп-лосс, снизится вероятность успешного ордера, уменьшится винрейт.

Если вам нужна хорошая торговая стратегия «Риск/Вознаграждение», процент выигрышей уменьшится, и наоборот, если процент выигрышей хороший, Риск/Вознаграждение уменьшится. Важно то, как определить разумное соотношение между этими двумя факторами, чтобы максимизировать прибыль в долгосрочной перспективе.

Как улучшить соотношение риска и вознаграждения в торговле на рынке Форекс?

Хотя каждая торговая стратегия будет определять определенное соотношение риска и вознаграждения, в некоторых случаях вы все же можете улучшить это соотношение. Одним из наиболее эффективных способов является оптимизация точек входа в вашей торговой стратегии.

То есть торговая сделка должна открываться в наиболее благоприятный момент, такими моментами могут быть:

Завершение коррекции и возврат цены к движению в сторону основного тренда.

Разворот цены и появление нового тренда, подтверждённое фундаментальными факторами.

Вторым способом является выставление стоп ордеров на данных технического анализа, то есть стоп лосс и тейк профит выставляются на тех уровнях при достижении которых с уверенностью можно говорить об развороте цены.

К примеру, размер стоп лосс соответствует максимальному размеру коррекции на заданном тайм фрейме, а тек профит устанавливается возле линии поддержки или сопротивления.