Высокочастотный трейдинг или стандартная торговля — в чем отличие? Высокочастотный трейдинг — не самое распространенное явление для рынка Форекс, поскольку всеми возможностями этого вида торговли могут воспользоваться только крупные компании, располагающие большим капиталом. Стандартный вид торговли привычен для большинства мелких трейдеров. Чем они различаются? Каковы преимущества одного перед другим? Что такое высокочастотный трейдинг? Высокочастотный трейдинг — вид алгоритмической торговли, в ходе которой сделки открываются и закрываются в течение долей миллисекунд. Обычно этим занимаются специализированные компании. Основной принцип получения прибыли от высокочастотного трейдинга заключается в получении котировок компанией раньше, чем они станут доступны другим участникам рынка. Для реализации этого преимущества компании, занимающиеся высокочастотным трейдингом (HFT-компании), размещают свои сервера в непосредственной близости от серверов бирж. Что это дает? Пока удаленный сервер исполняет заявку трейдера проходит определенное время на отправку запроса и на получение ответа. Сервер HFT-компании располагается прямо возле сервера биржи и получает котировки раньше, что позволяет ему совершить операцию (как закрыть, так и открыть ордер) еще на этапе «путешествия» цены актива к другим участникам рынка. Стратегии торговли в высокочастотном трейдинге используют как уязвимости структуры, так и арбитраж, при котором компания зарабатывает на разнице цены на разных площадках или на коррелирующих инструментах. Последние у Форекс брокеров запрещены. Стандартный или высокочастотный трейдинг?
В некоторых источниках высокочастотным трейдингам называют обычный скальпинг или пипсовку, но это в корне неверно. Несмотря на то, что исполнение ордеров у большинства брокеров сейчас находится на достаточно высоком уровне, обеспечить необходимую скорость может только прямой выход на биржу. По причине отсутствия такового ордера не могут открываться и закрываться с такой скоростью, как это происходит в HFT-компаниях. Сделки в высокочастотным трейдингом закрываются с мизерной прибыльной — от десятой до сотой доли пункта, из-за чего HFT-компании открывают ордера большими лотами, дабы прибыль была ощутимой. Ни у одного мелкого трейдера такой возможности нет. К тому же, за размещение серверов вблизи биржи HFT-компании платят по несколько десятков миллионов долларов. Соответственно, нетрудно догадаться, какие обороты должны быть, чтобы такие инвестиции окупились и еще принесли прибыль. Разработкой стратегий для высокочастотного трейдинга занимается множество специалистов, что также стоит немалых денег. Несмотря на это, торговых систем, гарантированно приносящих прибыль, пока не существует. Учитывая то, какими объемами входят на рынок HFT-компании, приходится только догадываться, какие риски они несут. Главный из них — возможность быстрого банкротства. Конечно, современные алгоритмы очень продвинулись в техническом плане, и все риски сведены к минимуму, тем не менее, такая вероятность остается. На долю высокочастотного трейдинга приходится огромная доля оборота на финансовой бирже, но в большей части такой способ торговли популярен на фондовом рынке. На Форексе эта схема не нашла должного распространения из-за трудностей реализации на должном уровне. |
|
||||
|
|
||||
|
||||
Новое на сайте
- Где торговать криптовалютами в зависимости от стратегии трейдинга
- Цена на криптовалюты бьет рекорды: как долго продлится восходящий тренд?
- Почему дешевеет золото и нужно ли его покупать сейчас?
- Что выбрать для долгосрочной торговли Swap-free или стандартный счет?
- Как купить криптовалюту в России и насколько это законно