Что такое диверсификация и как она используется для снижения риска инвестиций

В книгах, посвящённых инвестициям часто можно встретить такое понятие как «Диверсификация», авторы всегда советуют применять данный прием для снижения риска.

Термин часто используется в различных областях экономики, но постараемся разобраться как он применяется в области финансов и инвестиций.

Диверсификация инвестиций – распределение имеющегося капитала между несколькими объектами вложений, тем самым снижается риск убытков если какой-либо из активов упадет в цене.

Лучший брокер 2024 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

В результате, даже при банкротстве компании в акции которой вы вложились, у вас на руках остаются драгоценные металлы и деньги на депозите:

Приведенный пример является, так называемым, примитивным вариантом диверсификации инвестиций при котором имеющиеся средства распределяются между разными активами.

При этом существуют и более сложные варианты распределения средств, которые позволяют свести различные риски к минимуму.

Диверсификация инвестиций с применением хеджирования

Более интересным приемом является диверсификация инвестиций с элементами хеджирования, когда учитывается некая закономерность, предполагающая, что если один выбранный актив начнет дешеветь, то другой будет подыматься в цене.

Самым простым примером может быть вложение в валюты с обратной корреляцией, при которой наблюдается взаимосвязь между курсами определенный валют:

Возьмем для примера евро и американский доллар, если вы откроете депозит только в евро, то можете потерять если её курс упадет по отношению к доллару, а вот если средства на депозите будет распределены между обеими валютами, то курсовой риск снизится к минимуму.

Аналогичный прием применяется и на фондовом рынке, когда капитал распределяется между акциями компаний с учетом их отраслевой принадлежности.

Например, замечено, что при росте цены на акции IT компаний может падать цена на ценные бумаги золотодобывающих компаний, поэтому логично будет при покупке последних часть денег потратить на покупку компаний, связанных с IT сектором.

Обратные корреляции довольно несложно выявить с помощью такого инструмента как индикатор корреляции - http://forexluck.ru/luch/correlation и хоть изначально индикатор разрабатывался для валютных пар, он так же работает и на других активах.

При этом не следует забывать и основное правило диверсификации инвестиций – чем больший риск, тем меньшая часть средств вкладывается в этот актив.

То есть, если разделить деньги между банковским депозитом и покупкой криптовалюты, то 90% средств должны находиться на счете в банке и только 10% инвестированы в криптовалюты несмотря на их большую прибыльность.