Тест стратегии индикатор Чайкина

Индикатор Чайкина, а вернее всего его осциллятор довольно часто применяют как основу скальпинговой торговой стратегии или вовсе применяют его в одиночку.

Данный инструмент в отличие от многих других индикаторов очень часто отображает различные дивергенции, что превращает данный инструмент в своего рода предсказатель разворотов на рынке.

Особенно эффективным данный инструмент считается на пятиминутных графиках, где хаос и анархия движения графиков подчиняется законам технического анализа больше, нежели каким-то фундаментальным факторам.

Достаточно позитивные отзывы с различных информационных ресурсов пробудили повышенный интерес к данному инструменту со стороны нашей команды, поэтому мы приняли решение провести неделю тестирования на реальном счете.

Лучший брокер 2024 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Во время проведения тестирования мы использовали крайне простую торговую тактику на основе двух кардинально разных сигналов, собственно речь о которых пойдет немного ниже.

Стратегия Чайкина

Индикатор Чайкина принято применять за двумя сигналами. Первый сигнал, а он же самый простой, происходит при пересечении нулевого уровня индикатором. Так, входим в позицию на покупку, когда линия индикатора пересекла данный уровень снизу вверх. Сигнал на продажу проявляется, когда линия индикатора пересекает уровень ноль сверху вниз.

Прежде чем войти в сделку обязательно дожидаемся закрытие свечи, дабы не попасть в перерисовку. Стоп приказ следует устанавливать у локального минимума для покупок и у локального максимума для продаж. Профит при данном сигнале должен быть равен стоп приказу. Пример такой сделки:

Второй тип сигнала, который встречается реже но обладает огромной силой и говорит о развороте рынка называется Дивергенцией. Дивергенция – это состояние индикатора, при котором линия сформировавшая пик или впадину отличается от реального ценового изменения на самом графике.

Инструмент дает нам дивергенцию как на покупку так и на продажу. Вход в рынок на покупку происходит, если впадина которую нарисовал индикатор меньше предыдущей впадины того же индикатора, но при этом цена на графике обновила минимум. Более наглядно смотрим на картинке ниже:

Вход в рынок на продажу происходит, если максимум который нарисовал индикатор меньше предыдущего максимума того же индикатора, но при этом цена на графике обновила максимум (показания индикатора расходятся с реальной ценой). Более наглядно смотрим на картинке ниже:

стратегия Чайкина

Торгуя дивергенцию Чайкина стоп приказ как правило устанавливается за максимум сигнальной свечи, а профит один к полтора. Увеличение профита относительно риска объясняется силой данного сигнала.

Ход тестирования. Первые результаты

Нашу команду в первую очередь интересовало, как стратегия поведет себя при применении ее на пятиминутном графике, а именно скальпинге. Именно поэтому всю торговлю мы проводили на пятиминутных графиках. Поскольку стратегия явно универсальная, тестирование происходило на различных валютных парах. Результат недельного теста смотрим ниже:

Понедельник, а именно начало теста очень сильно нас обнадежили, поскольку первый день теста был закрыт хоть и не со значительным, но все же плюсом. Однако дальнейшее поведение теста стратегии разбило в пух и прах все наши ожидания.

За торговую неделю нами было закрыто 65 сделок по различным валютным парам. Если говорить о показателях, то профит фактор не дотянул даже до единицы и оставил всего 0.54. За время теста нами было потеряно порядка 25 процентов от депозита, а просадка из-за большого количества ордеров достигала 29 процентов.

Если взять статистику сделок, то с прибылью закрылось всего 35,38 процентов ордеров, когда 64,62 процента оказались убыточными. Если взять структуру по прибыльности длинных и коротких позиций, то по профитам это соотношение практически равно.

Во время теста нам повстречалось пять убыточных сделок в подряд, когда профитов было не больше трех. Собственно если взять соотношение, то мы получали три лося на одну профитную сделку, что при равных профитах и стоп приказах в пунктах просто съедало депозит.

Детальный анализ по дням и валютам

Поскольку стратегия мультивалютная, мы решили проверить какая валютная пара оказалась самой эффективной, а какая нанесла сильные потери. Результат эффективности стратегии по валютным парам смотрим ниже:

На приведенном графике видно, что из восьми валютных пар только одна принесла прибыль, которая настолько не значительная, что не смогла даже повлиять на общий результат. Так самой убыточной валютной парой оказалась EURCHF, а единственной прибыльной GBPUSD. Также мы сделали анализ эффективности стратегии по дням и валютным парам, с которым вы можете ознакомиться ниже:

В заключение хотелось бы отметить, что как бы мы не старались найти позитивную сторону данного индикатора и стратегии на практике, к сожалению недельный сокрушающий для депозита тест говорит сам за себя.

Также стоит сказать, что данной стратегии явно не хватало трендового индикатора, который бы фильтровал ложные маневры рынка. В целом стратегия Чайкина и хваленые дивергенции оказались не более чем пустышкой.

Главное меню

Тест стратегии индикатор Чайкина

Стратегия Чайкина

Предупреждение о рисках.

Новое на сайте