Тест канальной стратегии

Выбирая стратегию для дальнейшей торговли очень важно провести ее детальное тестирование, как на истории, так и в реальных боевых условиях на реальном счету.

Многие трейдеры применяют различные программы для анализа стратегии на истории, однако в таком тестирование отсутствует очень важный фактор, который может повлиять на искажение результатов – человеческий фактор и страх потери реальных денег.

Чтобы максимально приблизить тестирование к реальной торговле многие трейдеры пытаются торговать на демо счетах. Однако именно во время такого теста вы никогда не встретите ни реквот, ни других пакостей рынка.

Только тестирования с риском для своего кармана может отобразить реальную ситуацию с прибыльностью стратегии.

Лучший брокер 2024 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

После первого пилотного теста стратегии на отложенных ордерах мы решили продолжить практику параллельного тестирования стратегий на нашем реальном счете, дабы найти тот самый Грааль или постараться улучшить результативность самых популярных стратегий.

Немного по стратегии

Не секрет что графический анализ – это один из самых популярных подходов анализа рынка, который особенно пользуется популярностью среди новичков, поскольку он довольно легко поддается восприятию и в его изучении нет ничего сложного. Одним из главных элементов графического анализа являются трендовые линии, а также каналы, которые строятся на основе параллельных трендовых линий и выполняют функцию поддержек и сопротивления.

Собственно на основе этого инструмента графического анализа мы и выстроили простую тактику торговли, которая состояла в торговле внутри ценового канала.

Правила и условия - Канальная стратегия

Для тестирования мы применили мультивалютную торговлю на четырех часовом графике. Процесс торговли выглядел следующим образом:

1) Рисуем канал на четырех часовом графике.

2) Определяем направления канала и сторону в которую мы будем открывать сделки.

3) Открываем сделки только на отбой от определенной границы в сторону канала.

4) Если цена пробивает канал мы воспринимаем этот сигнал как смену тенденции и открываем позиции в сторону пробития. Пример рабочей ситуации смотрим ниже:

канальная стратегия

Стоп приказы при торговле по канальной стратегии мы выносим на пару пунктов за границу канала, а цель выставляем или посредине канала либо у противоположной границы. Если вы наблюдаете сильно широкий канал, то целью должна быть половина его диапазона. Очень важно понимать, что если канал направлен вверх – мы ищем только сигналы на покупку, а если канал наклонен вниз – ищем только входы на продажу.

Тонкости тестирования и результаты

За все время тестирования стратегии, которое продлилось неделю на четырехчасовом графике, нами было открыто 22 сделки по различным валютным парам. В основном все сигналы происходили на отбой от одной из конкретных границ. Однако были сделки, которые были на пробой трендовых линий.

Первая сделка, которая нами была открыта, принесла тройную прибыль, которая вселила в наше сердце надежду, что канальная стратегия будет рабочей. Однако после этой сделки пошла череда убытков, которые довольно быстро съедали наш баланс и нам пришлось прекращать тест. Результат тестирования стратегии можно увидеть ниже:

В ходе тестирования мы столкнулись с тем, что валюты стояли на месте и практически не двигались, а некоторые позиции только активизировались во время азиатской торговой сессии. Также неприятной особенностью стратегии оказалось перенос позиции на следующий день, а некоторые сделки ожидали своего профита и стоп приказа 2-3 дня. Результат успешности стратегии по дням можно увидеть ниже:

На графике выше видно, что ни один день не был закрыт с прибылью, а самые эффективные дни оказывались в тоже время самыми убыточными. Поскольку стратегия мультивалютная мы можем проанализировать инструменты, по которым данный подход эффективен, а по каким нет. График доходности по валютным парам смотрим ниже:

На графике выше видно, что торговля велась по девяти валютным парам и только три из них показали позитивные результаты, а остальные принесли убытки. Так самыми убыточными валютными парами оказались: EURGBP, USDCHF, GBPJPY, EURUSD.

Прибыльными валютными парами оказались: USDCAD, EURCAD, USDJPY. Если сделать анализ по торговым сессиям, то выясняется, что ни одна из них не выявилась результативной, а анализ по торговым сессиям можно увидеть ниже:

В заключение хотелось бы отметить, что как бы мы не старались найти позитивный эффект от применения стратегии его не существует. Дело в том, что мы применяли только один канал и ничего более, поэтому довольно часто натыкались на ложные пробои канала и ложные сигналы.

Также отдельно хочется отметить тот факт, что в процессе тестирования мы не смотрели на новостной фон, что сильно ощущалось, когда цена могла сходить в разные стороны на 100 пунктов и вернутся в средину канала. В целом, канальная стратегия без применения какого либо фильтра кроме самого канала и сверки с новостным фоном является убыточной, поэтому рекомендуем грамотно подбирать фильтры к графическому анализу.

Главное меню

Тест канальной стратегии

Правила и условия - Канальная стратегия

Предупреждение о рисках.

Новое на сайте