Коэффициент ранговой корреляции Спирмена, индикатор автоматического расчета

Не секрет, что весь графический и технический анализ построен на математических расчетах, а если быть более, точнее, на статистике.

Для примера, если мы видим фигуру голова и плечи, или какую то свечную разворотную комбинацию мы при открытии сделки ориентируемся на статистику, а именно на то что подобная ситуация встречалась ранее.

Работая с техническими индикаторами, мы также полагаемся на статистику. Для примера если гистограмма MACD пробила нулевой уровень снизу вверх мы покупаем не потому что нам говорит об этом индикатор, а потому что мы видели как эта ситуация разыгрывалась в прошлом снова и снова, а открывая сделку мы наедимся на повторение исхода.

Расчет коэффициента Сприрмена

После находим разность между значениями рангов и преподносим это значение в квадрат. Очень важно понимать, что нам важна не цена бара, а именно ранг, который мы присвоили.

Затем с помощью простой формулы происходит само вычисление. Формула:

Таким образом, изменяя ранги и находя максимальное совпадение мы будем получать самый максимальный показатель. Стоит отметить, что в основе данного анализа лежит цикличность рынков, а именно то, что за падением цен следует рост и так далее.

Установка индикатора SpearmanRankCorr

Чтобы отбросить постоянную рутину с вычислением данного показателя и наложением его на график, дабы отыскать определенную закономерность вы можете воспользоваться индикатором SpearmanRankCorr, который самостоятельно вычисляет коэффициент ранговой корреляции Спирмена и делает построение в виде линии.

Первым делом скачайте в конце статьи индикатор и произведите его установку. Чтобы это сделать откройте меню файл в запущенной торговой платформе и запустите «Каталог данных».

В списке папок вам потребуется найти папку с названием indicators и сбросить в нее скачанный в конце статьи файл. Далее заходим в панель навигатор и правой кнопкой мыши нажимаем на раздел Индикаторы, после чего выбираем функцию обновить. После обновления SpearmanRankCorr появится в списке пользовательских индикаторов.

Чтобы начать исчисление просто перетаскиваем на график валютной пары:

Применение SpearmanRankCorr

Применение SpearmanRankCorr кардинально отличается от работы с другими осцилляторами.

Так, смотря на линию индикатора, вы должны подобрать два максимальных совпадающих коэффициента и на основе совпадения настоящего и прошлого сделать определенные выводы. Так, если коэффициенты впадин максимально совпадают – открываем позицию на покупку. Если коэффициенты пиков максимально совпадают – открываем позицию на продажу.

Также на индикаторе присутствует нулевой уровень на пробой, которого можно открывать сделки, однако сигналы будут запаздывать.

Настройки

В настройках самым важным параметром является rangeN, который отображает количество баров, на промежутке которых индикатор будет находить закономерности и вычеслять коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Увеличивая значения, вы получите более сглаженную линию индикатора и более точные закономерности, а уменьшив значение, индикатор найдет большее число закономерностей, но при этом они будут на порядок слабее и количество ложных сигналов увеличится.

В строке direction вы можете включить прямое или обратное направление выборки баров, а в строке CalculatedBars и Maxrange вы можете уменьшить отображение линии индикатора на истории, дабы сильно не загружать процессор компьютера ненужными вычислениями.

В целом коэффициент ранговой корреляции Спирмена и индикатор SpearmanRankCorr позволяют совершенно по новому подойти к анализу рынка, используя математический подход и поиск закономерностей на форекс, которые индивидуальны для каждой валютной пары.

Скачать Spearman Rank Corr