Тест стратегии на базе MACD

Индикатор MACD является неотъемлемой частью сотен различных торговых тактик, причем неважно, какой сталь практикует трейдер, ведь MACD успешно применяют как в скальпинге, так при долгосрочной торговле.

Собственно осциллятор MACD настолько пользуется популярностью, что даже трейдеры которые предпочитают вести торговлю на новостях наносят данный инструмент, дабы подобрать более выгодную точку входа в рынок.

Как правило, в стратегиях MACD выполняет функцию сигнального индикатора, причем применяются как разворотные сигналы, так и базовые.

Лучший брокер 2024 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

С одной из таких стратегий, которая учитывает оба типов сигналов повстречалась и команда нашего сайта, поэтому мы приняли решение провести недельное тестирование на реальном счету стратегии на базе MACD.

Описание стратегии на базе MACD

В основе стратегии, которая подверглась нашему усиленному тестированию, лежит три индикатора, а именно MACD, Moving Average и Parabolic Sar. Стоит отметить, что все индикаторы кроме Moving Average с периодом 100 применяются по умолчанию, поэтому вы можете установить данную стратегию путем нанесения данных инструментов на график валютной пары.

Также мы подготовили шаблон и разместили его в конце статьи, установив который после запуска вы получите готовую тактику. Чтобы произвести установку получите доступ в каталог данных терминала и найдите папку Template. Далее сбросьте скачанный файл в данную папку и запустите шаблон. После запуска вы должны получить такой график:

Согласно правил стратегии, торговлю следует вести на пятнадцатиминутном графике, причем в ней присутствует два типа сигналов, а именно трендовый и разворотный. Привязки к определенному активу нету, поэтому тактику можно применить на любой валютной паре.

Сигнал на покупку:

1)Гистограмма MACD пробила уровень 0 снизу вверх.
2) Цена находится над MA с периодом 100.
3) Точка индикатора Parabolic под ценой.

Прежде чем открыть позицию следует дождаться закрытие свечи. Стоп следует ставить либо на минимуме сигнальной свечи либо на локальном минимуме. Профит как и стоп приказ динамичен и равен размеру стопа в пипсах. Пример:

Сигнал на продажу:

1)Гистограмма MACD пробила уровень 0 сверху вниз.
2) Цена находится под MA с периодом 100.
3) Точка индикатора Parabolic над ценой.

При установке стоп приказа стоит обратить внимание либо на максимум сигнальной свечи или на локальный максимум. Профит устанавливаем равный стоп приказу. Пример:

Также в стратегии помимо основного трендового сигнала присутствует разворотный на основе дивергенции индикатора MACD. Дивергенция является разворотным сигналом и выражается в виде несоответствия пиков гистограммы с реальной ценой. Появления такого явления над нулевой линией говорит о сигнале на продажу, а появление дивергенции под уровнем 0 говорит о сигнал на покупку.

Дивергенция считается довольно сильным сигналом, однако входить в рынок необходимо при ее подтверждении в виде повышающегося или понижающегося столбика гистограммы. Прим подобной сделки смотрим ниже:

Ход тестирования. Результаты

Как и требуют того правила наша команда проводила тестирование на пятнадцатиминутном графике, однако задействовало максимальное количество пар. Быть честным, сигналов было не очень много и на наше удивление количество дивергенций превышало количество трендовых сигналов, хотя все должно быть точно на оборот. Торговля велась сугубо статичным лотом, поскольку зачастую сигналы появлялись одновременно на валютных парах с высокой корреляцией. Результат недельного теста можно увидеть ниже:

Как вы можете видеть выше, тестирование можно мягко назвать провальным, поскольку за торговую неделю нами было потеряно 12 процентов от начального депозита. Если взять данные по статистики, то лишь 40 процентов сделок из всего количества были закрыты по профиту, когда 60 процентов по стоп приказу. Во время торговли мы встречали серию из трех убыточных сделок подряд, причем как правило это происходило с корректируемыми валютными парами.

Если говорить об общем количестве сделок, то их было порядка тридцати, а самый главный показатель прибыльности стратегии профит фактор составил всего 0.58. Поскольку мы вели торговлю мультивалютную, предлагаем познакомиться с графиком результативности по валютным парам:

Как вы можете видеть, в процессе торговли было задействовано восемь различных валютных пар, причем результативность по некоторым крайне противоположная. Так самой прибыльной валютной парой оказалась EUR/USD и USD/CHF, а самыми убыточными EUR/GBP и GBP/USD. Невооруженным глазом видно, что стратегия дает заднюю именно из-за британского фунта, который после референдума на данном этапе крайне нестабильный.

Не смотря на общий негативный результат тестирования можно смело заявить, что у стратегии есть все шансы быть успешной, если выбросить из оборота валютные пары с британским фунтом. Также стоит отметить, что при торговле по дивергенциям размеры стоп приказов на порядок выше, поэтому все резкие падения на графике доходности были вызваны именно выбитыми стопами по сигналам дивергенций. Поэтому мы не рекомендуем применять оба сигнала стратегии, а сфокусируйтесь на чем-то одном.

Скачать шаблон.

Главное меню

Тест стратегии на базе MACD

Описание стратегии на базе MACD

Предупреждение о рисках.

Новое на сайте