Стратегия Черепах: легендарный алгоритм

Стать успешным представителем финансовой бирже может каждый. Ричард Деннис и его коллега трейдер Вильям Экхард доказали это утверждение много лет назад, организовав уникальный эксперимент.

Если вы интересуетесь заработком на форекс и еще незнакомы с книгой про легендарных «черепах», то сегодня же пообещайте ликвидировать этот серьезный пробел в собственном образовании.

Ключевая идея исследования подвела к выводу о том, что результат в трейдинге зависит не от выбранной системы, а от человека, который ей управляет. В данной статье мы не будем рассматривать историю и прочие события, связанные с ней.

В статье будет описана концепция торговой системы, которую использовали сотни трейдеров для заработка миллионного состояния. А так же приведены ссылки на дополнительные материалы.

Лучший брокер 2024 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Стратегия Черепахи: базовая характеристика

Торговля по правилам данной системы ведется на дневных графиках в круглосуточном режиме. Работать можно с любыми активами, однако предпочтение стоит отдавать некоррелируемым связкам:

•    EUR/USD.
•    AUD/USD.
•    USD/RUB.
•    NZD/USD.
•    EUR/GBP.
•    USD/CAD.
•    USD/SGD.

Кроме этого для работы подходят акции, индексы, золото и различные сырьевые товары. Выбор зависит от индивидуальных предпочтений трейдера.

Ричард Деннис учил своих учеников тому, что нужно работать с максимально возможным числом торговых рынков и следить за всеми долгосрочными трендами. Дополнительно здесь срабатывает принцип диверсификации, когда имеющиеся активы распределяются по разным источникам формирования.

Логическая основа

Стратегия «Черепах» относится к форекс-системам пробойного класса, где в качестве ценового уровня задействован индикатор «Каналы Дончиана» (Azzx_donchian ). Это простейший инструмент, идея которого заключается в построении экстремальных ценовых показателей (максимумов/минимумов) за определенный временной промежуток.

Внешний вид «Каналов Дончиана» на ценовом графике

Следить необходимо за 20-ти и 55-периодной линиями (зеленая и фиолетовая), поскольку именно после их пробития будет осуществлять рыночный вход. Особенность стратегии «Черепах» в том, что сделки открываются сразу после того, как произошло верхнее (на покупку) или нижнее (на продажу) преодоление указанных границ.

В качестве вспомогательных элементов, помогающих определить пробойные зоны, задействованы пользовательские индикаторы TheClassicTurtleTrader (точками отражает пробои, а стрелками – моменты входа) и Turtle (закрашивает пробойные области, указывает стрелками на момент рыночного входа, а галочками сообщает период выхода и8з позиции).

Набор индикаторов, задействованных в стратегии Черепах

Основные параметры торговой сделки

Особенности входа:

•    После пробития 55-периодного канала вход в рынок на покупку/продажу проводится всегда.

•    Когда преодолевается зеленый уровень (период 22), то необходимо смотреть на результат предыдущей сделки: если он положительный – входим, отрицательный – игнорируем сигнал.

Правила выхода:

•    Закрытие сделки происходит в тот момент, когда цена выйдет за пределы 10-периодного канала, помеченного красными границами. Это правило действует только в том случае, если вход выполнен по сигналу 22-пероидной линии.

•    Во втором случае выход проводился после пробоя минимума границ 22-периодного канала.

Stop Loss и добавочные ордера:

Прежде всего, необходимо добавить на график индикатор ATR. Именно на его основе выведена формула, позволяющая рассчитать размер страховочного ордера для валютного рынка. Выглядит она так: ATR (период 20) * 2.

Внешний вид графика после добавления ATR

Получается, чтобы рассчитать Stop Loss, трейдеру необходимо в момент рыночного входа посмотреть на показания ATR и умножить их на два.

Также с помощью добавленного индикатора ATR измеряют размер шага, используемого для открытия дополнительных позиций в выбранном направлении. Происходит это по следующей схеме:

•    Трейдер выполнил вход по базовым правилам стратегии Черепахи.

•    Установленный Stop Loss делиться пополам и получается количество пунктов, через которые необходимо последовательно отрывать три добавочных ордера. Например, если Stop Loss равен 100, то вторая позиция активируется через 50 пунктов, третья - 100, а четвертая – через 200 пунктов.

Использовать вспомогательные ордера необязательно, однако в классическом наборе правил они присутствуют.

Риск-менеджмент:

В одной позиции нежелательно рисковать свыше 1% от имеющейся суммы депозита.

Вы познакомились с основными положениями легендарной системы «Черепахи». Не оставайтесь равнодушным и обязательно прочтите книгу, связанную с этим непревзойденным экспериментом. Помимо хорошо проведенного времени вы узнаете массу нюансов, касающихся эффективной торговли на финансовых биржах.