Тестирование Стратегии Хеджирования. РезультатыОписание самой стратегии и практические рекомендации находятся в первой части статьи - http://forexluck.ru/test-st/91-test-st/2765-st-hedgСтратегия хеджирования тестировалась на реальном счете, на протяжении ровно одной недели. Открытие позиций происходило статичным лотом по всем инструментам одновременно, а в процессе тестирования были задействованы такие валютные связки: AUDUSD и EURAUD (обратная корреляция), EURGBP и GBPCHF (обратная корреляция), EURUSD и NZDUSD (прямая корреляция). Результат тестирования смотрим ниже:
Просадка по счету не превысила 3,5 процентов от депозита, в то время как прибыль составила 22,2 процента от депозита. В сторону эффективности данной стратегии указывает высокий профит фактор, который составляет 2,7. В заключение стоит отметить, что стратегия хеджирования на реальном счете показала отличный результат, поэтому мы можем смело ее рекомендовать для применения на реальном счете. Скачать шаблоны и индикаторы. Хеджирование опционами, хеджирование на корреляции. |
|
||||
|
|
||||
|
||||
