Корреляция нефть рубль До начала 2014 года о взаимосвязи между российским рублем и ценами на нефть практически никто и не догадывался. Все знали, что Российская Федерация обладает огромным сырьевым ресурсом, который на постоянной основе экспортировался в страны Европы. Однако как бы не штормило, сырьевые рынки рубль всегда прочно держался вокруг золотой тридцатки, а Центробанк полностью справлялся с удержанием валюты благодаря постоянным интервенциям. Мощь экономики России и ее огромный промышленный комплекс позволял убедить простых обывателей в стойкости рубля, Однако после начала кризиса, корреляция между рублем и нефтью стала настолько очевидна, что все граждане России почувствовали ее на собственном кармане. Причины возникновения корреляции. Техническая проверка На сегодняшний день не секрет, что власти Российской Федерации всегда закладывают цену нефти как главного источника дохода при формировании государственного бюджета. Внезапный обвал цены нефти на сырьевых рынках до 50 долларов со 130 оказался просто шоковой терапией. Для того чтобы проверить корреляцию российского рубля и нефти на сегодняшний момент мы предлагаем воспользоваться таким индикатором как iCorrelationTable_v3 который отображает уровень корреляции от -1 до 1 в таблице по разным валютным парам. Стоит заметить, что на рынке форекс рубль идет в паре с долларом, а символ выглядит как USDRUR, в то время как нефть в виде обычных фьючерсных контрактов с оплатой одного барреля нефти за доллар. Итак, вид таблицы корреляции смотрим ниже:
То есть дешевеет нефть – растет цена доллара по отношению к российскому рублю. Это является очень высоким показателем, учитывая тот факт, что на курс рубля помимо цен на нефть влияет и сильная монетарная политика и ряд других факторов. Какие преимущества для трейдера дает корреляция российского рубля и нефти Самой цены на нефть недостаточно для того чтобы рубль шёл за ней в унисон, однако наложенные санкции делают эту корреляцию возможной. Следовательно, можно сделать вывод – до тех пор, пока будут наложены санкции, рубль будет двигаться следом за ценами на нефть. То есть ждем движение нефти и сразу открываем сделку по паре USDRUR, если нефть дорожает продаем пару, если дешевеет наоборот покупаем. Так как корреляция имеет обратную связь. На базе этого каждый трейдер может проводить хеджирование рисков активами. А также выстраивать позиции максимально нейтральными к рынку и зарабатывать на начисление свопа, поскольку за удержание короткой позиции по валютной паре USDRUR своп составляет 10 пунктов, в то время как по нефти за удержание короткой позиции с вас будет списан своп 0.2 пункта. В заключение стоит отметить, что на сегодняшний день корреляция нефти и рубля просто очевидна даже простому обывателю, а геополитическая обстановка и политический кризис позволяет выстраивать сильные стратегии хеджирования на основе этих двух активов. Скачать индикатор iCorrelationTable_v3. |
|
||||
|
|
||||
|
||||
