Бонусы   Тест брокеров.   Брокеры forex   Опционы   Котировки   Советники   Индикаторы   Стратегии   Торговые роботы.   Видео   Экономический календарь

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена

Не секрет, что весь графический и технический анализ построен на математических расчетах, а если быть более, точнее, на статистике. Для примера, если мы видим фигуру голова и плечи, или какую то свечную разворотную комбинацию мы при открытии сделки ориентируемся на статистику, а именно на то что подобная ситуация встречалась ранее.

Работая с техническими индикаторами, мы также полагаемся на статистику. Для примера если гистограмма MACD пробила нулевой уровень снизу вверх мы покупаем не потому что нам говорит об этом индикатор, а потому что мы видели как эта ситуация разыгрывалась в прошлом снова и снова, а открывая сделку мы наедимся на повторение исхода.

Конечно, некоторые трейдеры бездумно следуют сигналам индикаторов не задумываясь о их сути, однако так или иначе мы видя определенную рыночную ситуацию в настоящем рассчитываем на ровно такой же исход что и в прошлом.

Лучший брокер 2016 года.

уникальная акция - возврат всех комиссий.

Не зря же весь технический анализ называют анализом прошлого и спорят вокруг его эффективности, используя тезис: «Произошедшее в прошлом не гарантирует повторение в будущем».

Метод ранговой корреляции Спирмена – это математический подход к анализу рынка форекс, с помощью которого производится поиск закономерностей движения цены для каждой валютной пары, причем во внимание берется каждая свеча, поскольку она имеет свой вес.

Вычисление коэффициента Сприрмена Чтобы вычислить коэффициент Сприрмена вам необходимо отобрать график с последними 14 свечами, а также выбрать контрольный участок с 14 баров, который был до текущего. Таким образом, происходит наложение 14 свечей друг на друга и поиск закономерности.

Далее необходимо ценам закрытия присвоить ранги, поскольку не сама цена учитывается в формуле, а ее ранг. При присвоении ранга следует ориентироваться на цену, а именно чем ниже цена закрытия – тем ниже ранг. Пример смотрим ниже:

После находим разность между значениями рангов и преподносим это значение в квадрат. Очень важно понимать, что нам важна не цена бара, а именно ранг, который мы присвоили.

Затем с помощью простой формулы происходит вычисление коэффициента Сприрмена. Формула:

Таким образом, изменяя ранги и находя максимальное совпадение мы будем получать самый максимальный коэффициент. Стоит отметить, что в основе данного анализа лежит цикличность рынков, а именно то, что за падением цен следует рост и так далее.

Установка индикатора SpearmanRankCorr

Чтобы отбросить постоянную рутину с вычислением данного коэффициента и наложением его на график, дабы отыскать определенную закономерность вы можете воспользоваться индикатором SpearmanRankCorr, который самостоятельно вычисляет коэффициент ранговой корреляции Спирмена и делает построение в виде линии.

Первым делом скачайте в конце статьи индикатор и произведите его установку. Чтобы это сделать откройте меню файл в запущенной торговой платформе и запустите «Каталог данных».

В списке папок вам потребуется найти папку с названием indicators и сбросить в нее скачанный в конце статьи файл. Далее заходим в панель навигатор и правой кнопкой мыши нажимаем на раздел Индикаторы, после чего выбираем функцию обновить. После обновления SpearmanRankCorr появится в списке пользовательских индикаторов.

Чтобы начать исчисление просто перетаскиваем на график валютной пары:

Применение SpearmanRankCorr

Реализуя коэффициент ранговой корреляции Спирмена, программисты реализовали индикатор осциллятор. Применение SpearmanRankCorr кардинально отличается от работы с другими осцилляторами.

Так, смотря на линию индикатора, вы должны подобрать два максимальных совпадающих коэффициента и на основе совпадения настоящего и прошлого сделать определенные выводы. Так, если коэффициенты впадин максимально совпадают – открываем позицию на покупку. Если коэффициенты пиков максимально совпадают – открываем позицию на продажу.

Также на индикаторе присутствует нулевой уровень на пробой, которого можно открывать сделки, однако сигналы будут запаздывать.

Настройки

В настройках самым важным параметром является rangeN, который отображает количество баров, на промежутке которых индикатор будет находить закономерности и исчислять коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Увеличивая значения, вы получите более сглаженную линию индикатора и более точные закономерности, а уменьшив значение, индикатор найдет большее число закономерностей, но при этом они будут на порядок слабее и количество ложных сигналов увеличится.

В строке direction вы можете включить прямое или обратное направление выборки баров, а в строке CalculatedBars и Maxrange вы можете уменьшить отображение линии индикатора на истории, дабы сильно не загружать процессор компьютера ненужными вычислениями.

В целом коэффициент ранговой корреляции Спирмена и индикатор SpearmanRankCorr позволяют совершенно по новому подойти к анализу рынка, используя математический подход и поиск закономерностей на форекс, которые индивидуальны для каждой валютной пары.

Скачать Spearman Rank Corr
 

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России


СМС сигналы
для новичков и профессионалов,
совершенно бесплатно - Получить