Тест стратегии на индикаторе rsi

Потеря огромного количества времени на поиски и тестирование чего-то нового, а также поиск возможностей для улучшения собственного алгоритма является просто болезнью, которая преследует по жизни трейдера.

Восприятие профессии трейдера широкими массами довольно искаженно из-за всяких фильмов и различных книг. На самом деле, профессионал месяцами собирает статистику по стратегии, тщательно анализирует полученные данные и лишь, потом принимают решение о возможном тестировании стратегии.

Если посмотреть более глубоко на работу трейдера и его подготовку к торгам можно заметить большое сходство с учеными, которые то и делают что работают с цифрами и просчитывают все возможные варианты.

Лучший брокер 2023 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Однако, наверное, лишь в трейдинге случается так, что подготовленные результаты исследования, рассчитанная статистика и полная сводка по стратегии разбивается в пух и прах после обычного недельного тестирования на реальном счету.

Наша команда неоднократно сталкивалась с подобными ситуациями, поэтому мы решили делится вместе с вами всеми нашими наработками. А в сегодняшней статье речь пойдет об тестировании стратегии на основе всемирно известного индикатора RSI, который стал частью сотен различных торговых тактик.

Описание стратегии

Как мы уже говорили, основная цель нашего тестирования является проверить работоспособность и эффективность на данном этапе индикатора RSI. Поскольку данный инструмент является сильным осциллятором, но практически не информативен как трендовый инструмент мы решили его объединить со скользящей средней, дабы убрать недостаток слепоты в тренде.

В итоге чтобы воссоздать стратегию вам потребуется нанести Moving Average с периодом 100 а также RSI с периодом 9 на часовой график. Также при нанесении RSI не забудьте добавить уровни 70, 50, 30, на основе которых будет большинство сигналов. В итоге мы получили такой график:

На первый взгляд очень простая стратегия имеет просто широкий спектр применения и различных торговых сигналов. Так первый и основной сигнал стратегии заключался в том, чтобы входить в рынок на переломе тенденции по индикатору RSI. Так, мы открывали позиции на покупку когда линия индикатора пробивала уровень 50 снизу вверх, а цена в этот же момент находилась над скользящей средней.

Если цена находилась под скользящей средней, а RSI пробивал уровень 50 сверху вниз мы открывали позицию на продажу. Стоп приказ устанавливался либо на локальных уровнях, либо на минимуме/максимуме сигнальной свечи. Профит всегда равен стоп приказу. Пример:

Второй тип сигналов состоял в том, чтобы войти в позицию после отката на основном тренде. Так, мы входили на покупку, если линия RSI находилась в зоне перепроданности и при этом цена была над скользящей средней. На продажу вход происходил, если цена находилась под скользящей средней, а RSI в зоне перекупленности. Стоп лосс, как правило, устанавливается у минимума или максимума сигнальной свечи, а профит равен стоп приказу. Пример:

Третий тип сигнала базировался на возможностях RSI предсказывать изменение тренда на рынке, а именно так называемые дивергенции. Дивергенция rsi выглядит следующим образом: ценовой максимум цены находится либо выше, либо ниже ценового максимума на индикаторе RSI. Таким образом, индикатор отображает не существующую картину на графике, что говорит о возможном развороте. Пример смотрим ниже:

Ход тестирования. Результаты

Тестирования стратегии на основе RSI происходило на протяжении одной рабочей недели на реальном счету. В процессе торговли мы задействовали практически все основные валютные пары, причем в день в среднем получалась по 4 – 5 позиций одновременно открытыми. Именно поэтому мы приняли решение вести торговлю статичным лотом. Результат тестирования смотрим ниже:

За отчетный период тестирования нашей командой было совершено 24 сделки на часовом графике. Как вы можете увидеть, тест, мягко говоря, можно назвать провальным, поскольку было потеряно 5,6 процента от капитала, причем просадка по открытым позициям держалась в пределах семи процентах.

О том, что стратегия подошла не всем валютным парам говорит и крайне низкий показатель прибыльности стратегии – профит фактор. Если разобрать, как были закрыты позиции, то всего 33,33 процента были закрыты с прибылью, когда в тоже время 66,6 процентов сделок были закрыты с убытком.

Также очень плохая статистика сложилась и с сериями закрытых ордеров, а именно нами было получено четыре убыточных сделок в подряд, когда профитных всего две. Чтобы окончательно не разочароваться в стратегии и RSI предлагаем взглянуть на эффективность стратегии по валютным парам:

Как вы можете видеть, стратегия ведет себя неоднозначно на различных парах. Так, не смотря на общую негативную картину тестирования, нами было выяснено, что кросс-курс EURAUD показывает просто отличные результаты, а результативность AUDUSD и USDJPY пусть и близка к нулю, однако все же валютные пары прибыльны.

В заключение можно сделать выводы, что стратегия RSI при мультивалютной торговле с бездумным подбором пар довольно убыточная, однако если вести торговлю на EURAUD, AUDUSD и USDJPY можно получить неплохую прибыль. В целом, мы можем рекомендовать применять данную тактику, однако при условии, что вы будете соблюдать рекомендации по валютным парам.

Главное меню

Тест стратегии на индикаторе rsi

Предупреждение о рисках.

Новое на сайте