Тест стратегии на реальном счете «Индикатор Leprecon» На сегодняшний день изобилие различных технических индикаторов настолько велико, что уже довольно сложно сказать какой из них за что отвечает. Если буквально 15 лет назад на вооружении трейдеров было порядка 20 индикаторов, то сегодня их число исчисляется тысячами. Конечно, в основном все современные индикаторы являются визуальными переделками обыкновенных стандартных инструментов. Однако присутствуют и более интересные экземпляры, которые поражают своей универсальностью и сложностью. Наличие такого числа инструментов в руках трейдера открывает просто огромнейший потенциал для создания собственных уникальных торговых стратегий. Однако если простые индикаторы требуются в фильтрации, то, что говорить о сложных, которые, по сути, являются готовыми стратегиями? Можно ли их применять самостоятельно и способны ли они самостоятельно показывать стабильный результат? Совершенно недавно нами был обнаружен технический индикатор, который, по сути, являлся модификацией скользящих средних с рядом ценовых отступов. Название индикатора Leprecon, да и собственно ранее мы делали детальный обзор этого инструмента в статье под названием «Индикатор Leprecon. Готовая система для начинающих трейдеров». Прежде чем делать тест было проверено поведение индикатора на истории и обнаружился отличный потенциал. Однако анализ исторического отрезка и торговля в реальном времени на реальном счету сильно отличается. Именно поэтому решено провести свой собственный эксперимент на нашем реальном счету. Немного о стратегии. Тактика применения в процессе тестирования Индикатор Leprecon соединил в себе ряд скользящих средних, а также уровни, на пробой которых ведется торговля. Сам по себе индикатор не прихотлив ни к валютным парам, ни к тайм фреймам. Однако опираясь на накопленный опыт, мы можем четко сказать, что скользящие средние с торговлей в сторону тренда практически не совместимы со скальпингом на минутках или пятиминутках. Именно поэтому наш тест мы решили проводить сугубо на часовом графике. Поскольку наша команда находилась все время у монитора, мы решили отказаться от практики использования отложенных ордеров, как это было описано в статье об индикаторе, а решили вести торговлю рыночными ордерами. Сигнал на покупку: 1) Цена находится над красной линией скользящей средней (восходящий тренд). 2) Цена пробила зеленую горизонтальную линию сопротивления. 3) На графике появилась стрелочка вверх. Сам вход в рынок происходил в случае одновременного соблюдения всех трех условий, причем только по закрытой свече. Профит мы устанавливали на уровне желтого указателя, а стоп приказ на уровне красного. Более детально можно посмотреть на сделку ниже:
1) Цена находится под красной линией скользящей средней (нисходящий тренд). 2) Цена пробила зеленую горизонтальную линию сопротивления сверху вниз. 3) На графике появилась стрелочка вниз. Как и в случае с входом в позицию на покупку, мы заходили в рынок по закрытой свече, а стоп приказ и профит размещали у красной и желтой специальной метки. Более детально можно видеть ниже:
Тестирование стратегии на реальном счете происходило на протяжении одной недели. Стоит отметить, что каждый день мы получали по несколько торговых сигналов, поэтому постоянно приходилось находиться в рынке. Лот применялся статический, поскольку множество одновременно открытых ордеров не позволяет вести торговлю динамичным лотом. Торговля велась на часовом графике, для объективности теста использовалось множество валютных пар. Итак, результаты:
Не смотря на такое соотношение прибыльных к убыточным сделкам, мы все же получили убытки, поскольку в процессе торговли, стоп лосс практически всегда был по размеру больше, нежели тейк профит. Так как использовалось большое количество валютных пар, предлагаем познакомиться с их эффективностью на графике ниже:
|
|
||||
|
|
||||
|
||||
