Ход тестирования стратегии на новостях. РезультатыПервая часть статьи (Теория) находится по адресу - http://forexluck.ru/test-st/91-test-st/2754-st-novТестирование стратегии проводилось традиционно на протяжении ровно одной недели на рынке форекс. Торговля велась на часовых графиках, поэтому все точки для поисков стоп приказа (минимумы и максимумы сигнальных свечей) находились именно на этом тайм фрейме. Для диверсификации рисков позиции открывались одновременно на нескольких валютных парах, что делало просто невозможным применение любой системы управления капиталом кроме как установки стоп приказа статичным лотом. Итак, результат тестирования стратегии на новостях в реале можно увидеть ниже:
При просадке всего в 5,4 процента убыток составил 2,4 процента. В сторону слабости выбранной нами торговой тактики говорит также и профит фактор 0.8. Поскольку каждая новость по-разному влияет на рынок, мы решили рассмотреть поведение стратегии по рабочим дням. Результат смотрим ниже:
Такие новости как «Объем производства в промышленном секторе Великобритании», «Объем промышленного производства в Евросоюзе», «Базовый индекс розничных продаж США» оказались наоборот результативными. В заключение стоит отметить, что торговля на новостях может быть эффективным занятием на форекс, только если вы более детально изучите на истории отработку той или иной новости. В нашем же случае стратегия была провалена всего из-за двух новостей, когда остальные три значительно компенсировали убыток что видно непосредственно на графике в отчете. |
|
||||
|
|
||||
|
||||
