Условия тестирования стратегии parabolic. Анализ результатов. Тест является продолжением статьи по адресу находятся теоретические основы тестируемой стратегии и описание некоторых важных моментов - http://forexluck.ru/test-st/91-test-st/2736-st-parabolicТестирование стратегии на основе индикатора параболик происходило на протяжении одной торговой недели. Торговля велась сугубо на часовом графике с максимальным задействованием множества валютных пар. Поскольку зачастую можно было наблюдать по пять одновременно открытых позиций, в качестве мани менеджмента на форекс, было отдано предпочтение статичному лоту. Итак, результат тестирования за одну торговую неделю вы можете видеть ниже:
К сожалению, стратегия очень сильно подвержена серийности профитов и стоп приказов, что очевидно видно непосредственно на графике доходности, когда одна огромная падающая кривая была заменена не меньшей растущей. Такой показатель прибыльности стратегии как профит фактор также остался на низком уровне, а именно 1.03. Чтобы понять, что стало причиной такого результата, предлагаем познакомиться с поведение каждой валютной пары по отдельности:
Однако кросс-курсы, наоборот, в подавляющем большинстве своем принесли прибыль. Если бы мы вели торговлю сугубо по кросс-курсам, то мы бы получили такой результат:
Скачать индикатор и шаблон стратегии. |
|
||||
|
|
||||
|
||||
