Тестирование на реальном счете Fisher

Фишер является одним из самых популярных форекс индикаторов, который присутствует в множестве торговых тактиках. Его особенностью является его магическая способность отображать как направления текущего тренда, так и возможные точки разворота.

Собственно если вы ранее сталкивались с этим индикатором, то наверняка знаете что его принцип работы, а вернее всего интерпретация его сигналов очень схожа с индикатором MACD либо другими осцилляторами в виде гистограммы.

Однако самая главная проблематика всех версий Fisher - это его свойство перерисовываться на последнем баре. Такая ситуация наблюдается практически на всех осцилляторах, ведь пока свеча не закрыта она может изменяться непредсказуемым образом. Именно поэтому сам по себе индикатор Fisher практически никогда не используется.

Лучший брокер 2023 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

В тоже время, если ввести в поисковой системе запрос по данному индикатору вы практически на каждом ресурсе встретите популярную торговую тактику, где применяется два Fishers с разными периодами (более старшим и младшим) а также некий трендовый индикатор, задающий направления тренда.

Именно поэтому наша команда решила выполнить свой объективный тест стратегии в реальном времени на реальном счете. Тестирование, которое проводится нашей командой, имеет высокую степень объективности, поскольку вся торговля происходит в реальных рыночных условиях.

Немного о стратегии Fishers. Сигналы

Как мы уже упоминали, в основе торговой тактики, которую мы тестировали, лежит два индикатора Фишер с периодами 55 и 10, а также индикатором varmov. Стоит отметить, что с технической точки зрения стратегия выглядит вполне сбалансированной. Дело в том, что разработчики тактики учли слабость осцилляторов работать по тренду, поэтому данный недостаток был сбалансирован трендовым индикатором. Сама тактика по себе универсальна и может применяться на любом тайм фрейме и валютной паре.

Сигнал на покупку:

1)Точка индикатора Varmov окрашена в синий цвет.
2) Гистограмма Fisher с периодом 55 синего цвета.
3) Гистограмма Fisher с периодом 10 синего цвета.

Прежде чем войти в рынок очень важно дождаться закрытие свечи, поскольку Fisher с периодом 10 очень динамично меняется в отличие от Fisher с периодом 55, поэтому может случиться перерисовка сигнала. Стоп приказ необходимо устанавливать у локального минимума, а профит на 5-10 пунктов больше стоп приказа. Более детально смотрим рабочий график ниже:

Сигнал на продажу:

1)Точка индикатора Varmov окрашена в фиолетовый цвет.
2) Гистограмма Fisher с периодом 55 фиолетового цвета.
3) Гистограмма Fisher с периодом 10 фиолетового цвета

Стоп приказ необходимо устанавливать у локального максимума, а если данное расстояние слишком велико, то установить стоп приказ по максимуму сигнальной свечи. Профит необходимо выставлять на пару пунктов больше вашего стопа либо равный стопу.

Тестирование стратегии. Результаты

Тестирование стратегии Fisher проводилось на протяжении одной торговой недели на реальном счете. Также стоит отметить, что, не смотря на то, что тактику можно применять и на младших периодах, мы решили проводить тест сугубо на часовых графиках. Также мы задействовали максимальное количество валютных пар, дабы получить статистику сделок. Итак, результат тестирования стратегии Фишер на реальном счете можно увидеть ниже:

В ходе тестирования мы неоднократно попадались в ловушку прорисовывающегося индикатора в последнюю минуту, однако на первом этапе стратегия все же вселяла надежду. Как вы можете видеть, на графике первый торговый день был более чем удачно закрыт, однако затем последовала череда убытков. Так, за торговую неделю нами было закрыто 26 ордеров, причем прибыльными оказались всего 26.9 процентов ордеров, когда убыточные составили 73 процента.

Если говорить о просадке, то ее значение доходило до 11 процентов и это при том, что торговля велась 0.03 лота при балансе более чем в 1000. Самый важный показатель прибыльности стратегии профит фактор имеет очень низкое значение, а именно 0.61. Если говорить о серийности, то нами было зафиксировано шесть лосей подряд, когда по профиту было закрыто всего 2 сделки в подряд. Собственно если подводить итог теста, то можно смело фиксировать убыток на уровне 5, 4 процента.

Как правило, для того чтобы реанимировать стратегию мы в конце проводим анализ торговой тактики по валютным парам и рекомендуем вести торговлю только по профитным и отбросить валютные пары с отрицательной динамикой. Однако в нашем случае в этом нет необходимости, поскольку базовые показатели настолько низки и непривлекательны, что в реанимации просто нет смысла.

Также в процессе торговли вечно перерисовывающийся индикатор приносит очень огромный дискомфорт в психологическом плане, да чего греха таить, после теста у нашей команды осталось одно разочарование. Именно поэтому мы не рекомендуем применять на реальном счете форекс как стратегию, рассмотренную в статье, так и сам индикатор.

Главное меню

Тестирование на реальном счете Fisher

Немного о стратегии Fishers. Сигналы

Предупреждение о рисках.

Новое на сайте