Бонусы   Тест брокеров.   Брокеры forex   Опционы   Котировки   Советники   Индикаторы   Стратегии   Торговые роботы.   Видео   Экономический календарь

Шаблон стратегии корреляции

Многие новички даже не представляют о том, что большинство валютных пар имеют очень высокий степень корреляции в движении между собой. Так самая распространенная ошибка открывать сделки в разных направлениях на валютных парах, которые движутся в унисон, приводит к тому, что одна из позиций будет всегда закрыта по стоп приказу.

Причем не важно какие вы получили сигналы по торговой стратегии, если степень корреляции инструментов очень высока, то вероятность увидеть разворот на одном инструменте и продолжение тренда на другом практически невозможно, если только на определенную валюту не подействовали критические фундаментальные показатели.  

Некоторые трейдеры знают эту закономерность движения разных активов, но на практике практически ее никогда не применяют. Дело в том, чтобы рассчитать корреляцию различных инструментов необходимо провести долгое время за калькулятором решая довольно непростую задачу по поиску данных закономерностей.

Лучший брокер 2016 года.

уникальная акция - 99.9% к сумме пополнения.

Также не стоит забывать, что рынки очень динамичны, поэтому со временем коэффициент корреляции может изменяться, что требует от трейдера периодический перерасчет. Чтобы упростить жизнь всем трейдерам, кто хочет учитывать корреляцию и взять ее за основу в торговой стратегии предлагаем вам познакомиться с нашей версией шаблона стратегии корреляции, благодаря которому вы сможете в автоматическом режиме быстро и без усилий найти корреляцию между разными валютными парами.

Установка шаблона корреляции

Шаблон корреляции который мы хотим вам предложить состоит из пользовательских индикаторов для торговой платформы МТ4. Чтобы им воспользоваться скачайте все необходимые файлы и шаблон в конце статьи и произведите их установку. Для этого получите доступ в корневую папку торгового терминала через меню файл в запущенной платформы нажав на сроку каталог данных.

Войдя в корневой каталог, найдите папку indicators  и скиньте файлы индикаторов в нее. Далее обязательно найдите папку под названием Template и скиньте в нее шаблон. Помимо индикаторов и шаблона вы увидите у себя текстовый файл под названием Symbols, который необходимо поместить в папку File.

После того как вы установили все компоненты просто перезапустите торговую платформу. Следующим шагом после перезапуска МТ4 необходимо вызвать дополнительное меню на графике и запустить шаблон с названием «Корреляция».

Типы корреляций. Коэффициент

На финансовых рынках существует два типа корреляций, а именно прямая и обратная. Прямая корреляция финансовых активов, валютных пар, акций состоит в том, что графики движутся идентично друг другу, повторяя все впадины и пики. Обратная корреляция состоит в повторении графиком всех изгибов и направления движения цены в обратном порядке.

Для примера если на одном активе сформировалась впадина, то при обратной корреляции на другом активе сформировалась вершина.  Математическое выражение корреляции происходит путем исчисления коэффициента. Собственно 1 принято считать 100 процентной корреляцией двух определенных активов, а -1 является 100 процентной обратной корреляцией активов.

На рынке форекс крайне редко можно увидеть значение 1 или -1, поэтому трейдеры выбирают оптимальные приближенные значения, которые находятся в этом диапазоне.

Применение шаблона корреляции на практике

Первым этапом, для работы с корреляцией является поиск валютных пар которые имеют самый высокий степень корреляции как прямой, так и обратной.  Для этого в шаблоне предусмотрен индикатор iCorrelationTable v3, который в первом дополнительном окне отображает табличку с коэффициентом в диапазоне от -1 к 1. Итак, находим интересующие нас валютные пары. Очень важно понимать, что на разных тайм фреймах коэффициент корреляции может быть разным, поэтому постарайтесь подобрать с самым высоким совпадением движения цены валютные пары.

После того как мы определились с помощью таблички индикатора iCorrelationTable необходимо визуализировать нашу корреляцию с помощью индикатора OverLayChart. Как мы уже определили ранее валютная пара EURUSD и AUDUSD на дневном графике находятся в прямой корреляции на 94 процента, а их коэффициент составляет 0.94. Поэтому переключаем наш график на валютную пару EURUSD а в настройках OverLayChart указываем AUDUSD:

После изменения настроек на основном графике появится свечной график второй валютной пары, который в визуальном режиме покажет вам корреляцию этих двух инструментов.


Базовый принцип работы с шаблоном корреляции

Как мы уже упоминали, корреляция – это идентичное движение разных валютных пар или финансовых активов. Поэтому базовым принципом при использовании шаблона корреляции это разница в скорости изменения разных активов. Для примера мы отчетливо знаем, что на данном этапе EURUSD и AUDUSD очень сильно схожи в своем движении, однако скорость изменения между ними немного отличается.

На базе этого утверждения и строится любая торговая стратегия на основе корреляции. Собственно алгоритм работы довольно простой:

1) Находим немного отстающую пару.
2) Получаем разворотный сигнал на опережающей валютной паре.
3) Открываем позицию как на опережающей так и на отстающей валютной паре.

Наверное, у вас возник вполне закономерный вопрос непосредственно по сигналам. В качестве сигналов могут применяться различные разворотные фигуры графического анализа (голова и плечи, двойное дно, двойная вершина), дивергенции от технических индикаторов, сильные разворотные свечные фигуры.

Собственно главное в работе с корреляциями это получить сильный разворотный сигнал по одному инструменту и преждевременно его реализовать на другом, поскольку они влияют друг на друга и повторяют движение друг за другом.

Скачать шаблон корреляции.
 

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России


СМС сигналы
для новичков и профессионалов,
совершенно бесплатно - Получить