Корреляция валютных пар, таблица и индикатор для определения взаимосвязи

Такое понятие как корреляция валютных пар часто встречается в торговле на форекс, простым языком оно значит взаимосвязь между курсами соответствующих валют.

На практике это отображается следующим образом, когда происходит рост цены по одной, в то же время растет или падает цена другой, причем между этими двумя показателями, иногда существует некоторый временной разрыв, что позволяет спрогнозировать движение тренда и получить неплохую прибыль.

Корреляция валютных пар может быть как прямой, так и зеркальной, в зависимости от валют входящих в состав той или иной пары. Статистическое соотношение при этом обозначается соответствующим коэффициентом, значение которого находится в диапазоне от -1 до +1.

Лучший брокер 2023 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Коэффициент корреляции валютных пар

В том случае если активы движутся в одном направлении, практически параллельно, значение коэффициента равняется +1, это говорит о одновременном движении, которое составляет 100%.
Если происходит зеркальное движение в разные стороны, данный показатель принимает значение -1.

Чем ближе значение коэффициента к 0, тем меньше взаимосвязь между курсами анализируемых инструментов торговли.

Самый простой способ определения присутствия взаимосвязи, это одновременный запуск двух или нескольких графиков в торговом терминале, вы сразу заметете все закономерности.

Существуют так же специальные формулы или технические калькуляторы, при пользовании которыми вам всего лишь следует выбрать нужные валюты для анализа, а программа сама выведет список доступных валют с указанием коэффициента. Я обычно пользуюсь вторым способом использую калькулятор корреляции валютных пар - http://forexluck.ru/skripty/icorrelationtablev3:

Таблица примеров корреляции валютных пар

Основными инструментами, которые имеют тесную взаимосвязь являются в процентах:

• EUR/USD рост цены вызывает восходящий тренд по  –
EUR/JPY 96.2
NZD/JPY 91.3
NZD/USD 91.2
AUD/USD 89.7
EUR/GBP 86.8

Или нисходящий тренд со следующим коэффициентом –

USD/RUB -84.1
USD/CAD -85.9
USD/TRY -87.9
USD/SGD -90.3
USD/DKK -99.9

• EUR/JPY прямая корреляция следующих валютных пар -
EUR/USD 96.1
NZD/JPY 92.2
AUD/JPY 91.4
CAD/JPY 91.3
AUD/USD 84.3

Обратная зависимость –

USD/RUB -74.5
USD/TRY -84.4
USD/CAD -88.8
USD/DKK -95.5
USD/SGD -96.0

• GBP/USD параллельный рост – 
GBP/JPY 97.6
GBP/CAD 76.4
GBP/AUD 73.2
GBP/NZD 71.7

Зеркальная зависимость –

AUD/JPY -34.5
AUD/USD -43.2
AUD/CAD -44.5
EUR/GBP -74.1

• EUR/GBP – рост цены вызывает рост по –
AUD/USD 87.7
EUR/USD 87.6
NZD/USD 84.1
EUR/JPY 83.1
AUD/JPY 79.4

Или падение курса по –

USD/CAD -85.6
USD/DKK -87.8
GBP/AUD -90.8
GBP/CAD -93.1
GBP/NZD -94.5

Как ведете, довольно легко подобрать максимально зависимую пару в соответствии с вашими вкусами, с нужным направлением корреляции по валютным парам.

Такая закономерность может использоваться в двух вариантах, во первых для уменьшения рисков, путем открытия позиций по активам, которые движутся в разных направлениях.

Если некоторое время понаблюдать за графиками валютных пар, можно определить некую закономерность насколько тренд на одном графике опережает другой. В этом и заключается весь секрет торговли по данной стратегии, наблюдете за одним активом, а сделки заключаете по зависимому. Иногда такой подход приносит хорошую прибыль при его применении.