Бонусы   Тест брокеров.   Брокеры forex   Опционы   Котировки   Советники   Индикаторы   Стратегии   Торговые роботы.   Видео   Экономический календарь

Коэффициент Шарпа — расчет и применение на рынке Форекс

Коэффициент Шарпа — величина, которая изначально использовалась для оценки качества инвестиционного продукта.

Немногим позднее она была адаптирована и для рынка Форекс и сейчас применяется как показатель эффективности торговой стратегии на валютной бирже.

Коэффициент Шарпа открыл известный экономист и нобелевский лауреат Уильям Шарп несколько десятилетий назад. Как использовать на практике расчетные данные?

В чем преимущества и недостатки показателя?

Инвестиции до 45% годовых в долларах.

лучшая инвест программа 2016 года.

Формула расчета коэффициента Шарпа

В классическом виде коэффициент рассчитывается как отношение разницы между обычной и безрисковой доходностью актива к стандартному отклонению прибыльности актива от его средней величины. Это правило применимо к фондовому рынку.

На рынке Форекс понятия «безрисковая доходность» не существует, поскольку торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким уровнем опасности потерь денежных средств. Этот показатель для расчета коэффициента Шарпа на Форекс не используется, поэтому формула значительно упрощается.

Для расчета показателя необходимо общую доходность торговой стратегии за определенный период (чем больше, тем лучше) разделить на стандартное отклонение.

Особенности использования и расчеты

Доходность торговой стратегии Форекс можно посмотреть в стандартном отчете торгового терминала МетаТрейдер 4. Для расчета показателя Шарпа можно брать как абсолютные величины (прибыль в числах), так и относительные (проценты). Выбранной позиции следует придерживаться и в случае со стандартным отклонением.

Вручную его считать не имеет смысла, поскольку с этим отлично справляются обычные офисные программы. Для расчета машине необходимо предоставить ряд чисел или процентов, представляющих собой посделочную прибыль за выбранный период.

Программа найдет среднюю величину и отклонение ряда чисел от среднего значения. Значение коэффициента Шарпа может быть отрицательным или положительным. Стратегия считается работоспособной в том случае, если показатель превышает единицу. Чем больше цифра, тем меньший процент риска приходится на единицу заработанной прибыли по торговой стратегии.

Коэффициент Шарпа — простой и достаточно эффективный инструмент, используемый для анализа торговых стратегий, однако рассчитывать лишь на его показатели не стоит.

Поскольку он базируется на основании данных прошлых периодов, он не может с максимальной достоверностью прогнозировать будущее, поэтому его чаще используют для сравнения одной торговой системы с другой.
 
Новое на сайте

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.


СМС сигналы
для новичков и профессионалов,
совершенно бесплатно - Получить