Коэффициент Шарпа — расчет и применение на рынке Форекс Коэффициент Шарпа — величина, которая изначально использовалась для оценки качества инвестиционного продукта. Немногим позднее она была адаптирована и для рынка Форекс и сейчас применяется как показатель эффективности торговой стратегии на валютной бирже. Коэффициент Шарпа открыл известный экономист и нобелевский лауреат Уильям Шарп несколько десятилетий назад. Как использовать на практике расчетные данные? В чем преимущества и недостатки показателя? Формула расчета коэффициента Шарпа В классическом виде коэффициент рассчитывается как отношение разницы между обычной и безрисковой доходностью актива к стандартному отклонению прибыльности актива от его средней величины. Это правило применимо к фондовому рынку.
Для расчета показателя необходимо общую доходность торговой стратегии за определенный период (чем больше, тем лучше) разделить на стандартное отклонение. Особенности использования и расчеты Доходность торговой стратегии Форекс можно посмотреть в стандартном отчете торгового терминала МетаТрейдер 4. Для расчета показателя Шарпа можно брать как абсолютные величины (прибыль в числах), так и относительные (проценты). Выбранной позиции следует придерживаться и в случае со стандартным отклонением. Вручную его считать не имеет смысла, поскольку с этим отлично справляются обычные офисные программы. Для расчета машине необходимо предоставить ряд чисел или процентов, представляющих собой посделочную прибыль за выбранный период. Программа найдет среднюю величину и отклонение ряда чисел от среднего значения. Значение коэффициента Шарпа может быть отрицательным или положительным. Стратегия считается работоспособной в том случае, если показатель превышает единицу. Чем больше цифра, тем меньший процент риска приходится на единицу заработанной прибыли по торговой стратегии. Коэффициент Шарпа — простой и достаточно эффективный инструмент, используемый для анализа торговых стратегий, однако рассчитывать лишь на его показатели не стоит. Поскольку он базируется на основании данных прошлых периодов, он не может с максимальной достоверностью прогнозировать будущее, поэтому его чаще используют для сравнения одной торговой системы с другой. |
|
||||
|
|
||||
|
||||
