Математика управления капиталом. Ральф Винкс
Лучший брокер 2026 года. Краткое содержание, из которого видно, что не все так просто: 1. Эмпирические методы – тут вы найдете ответы на базовые вопросы, сколько средств использовать от основного капитала при открытии сделок, вкладывать или выводить полученные прибыли, инвестиционный портфель и его варианты. 2. Характеристики торговли фиксированной долей – выбор варианта счета, усреднение при операциях на бирже, чувствительность к проигрышу. 3. Параметрическое оптимальное f при нормальном распределении – распределение прибыли и убытков и тонкости механизма их расчета. 4. Параметрические методы для других распределений – тесты, подгонка параметров распределения, планирование сценария и его последствий. 5. Введение в методы управления капиталом – подходы, применяемые при расчете волатильности, оценка вероятности банкротства, риска и реальной ситуации, позиции при торговле опционами. 6. Корреляционные связи – поиск и нахождение проблемы, решение систем линейных уравнений, оценка полученных результатов. 7. Геометрия портфелей – как уже понятно из названия в этой статье речь пойдет об инвестиционных портфелях и методах их формирования. 8. Управление риском – вложение в активы, переразмещение капитала, расчет необходимого залога, несколько слов о ротации рынков. Не смотря на наличие множества терминов, книга читается нормально, а благодаря наглядным примерам вы всегда сможете понять даже самые сложные понятия. |
|
||||
|
|
||||
|
||||
Грамотное управление капиталом всегда было краеугольным камнем всех инвестиций, ведь формула купить дешево и продать дорого не всегда работает в современных условиях.
